■本報(bào)記者 姜楠

    長(zhǎng)期以來，深交所高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理工作，積極探索完善風(fēng)險(xiǎn)管理模式，初步形成涵蓋事前評(píng)估與防范、事中控制與應(yīng)對(duì)、事后總結(jié)與改進(jìn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，在證券監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)率先成立理事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，健全完善了風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，全面提升風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警及應(yīng)對(duì)能力，取得明顯成效，全年未發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件。

    完善風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任意識(shí)。2017年深交所進(jìn)一步健全完善風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，充實(shí)了理事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理部，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全所風(fēng)險(xiǎn)管理工作，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)管理獎(jiǎng)懲辦法，明確風(fēng)險(xiǎn)管理獎(jiǎng)勵(lì)的對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn)，確保風(fēng)險(xiǎn)管理獎(jiǎng)懲工作有據(jù)可依。

    持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，提前判斷風(fēng)險(xiǎn)隱患。2017年共開展了兩次風(fēng)險(xiǎn)隱患全面排查工作，分別梳理了97項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和6大重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，形成《2017年深交所風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告》，并制定應(yīng)對(duì)措施，明確責(zé)任分工到部門、到責(zé)任人。

    動(dòng)態(tài)跟蹤評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)監(jiān)控。在原有季度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制基礎(chǔ)上，深交所建立了每周例會(huì)制度和月度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)跟蹤評(píng)估。同時(shí)，成立跨部門市場(chǎng)分析工作小組，綜合評(píng)估分析影響市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的潛在風(fēng)險(xiǎn)因素，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行。

    強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控，防范重大風(fēng)險(xiǎn)事件。深交所切實(shí)落實(shí)一線監(jiān)管職責(zé)，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)的防控，并督促風(fēng)控措施嚴(yán)格執(zhí)行到位。一方面，加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)公司的監(jiān)管，對(duì)新問題、新情況主動(dòng)出擊，完成*ST新都和欣泰電氣退市摘牌工作，重點(diǎn)關(guān)注大股東所持股份高比例質(zhì)押、缺乏追加擔(dān)保和持續(xù)融資能力的股票質(zhì)押違約風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)債券的監(jiān)控，從源頭上防控風(fēng)險(xiǎn)，并以信息披露為中心強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，發(fā)揮監(jiān)管聯(lián)動(dòng)合力，建立監(jiān)測(cè)臺(tái)帳，針對(duì)跨市場(chǎng)發(fā)行人跟蹤記錄其負(fù)面信息；同時(shí)，密切關(guān)注分級(jí)基金批量下折和定增基金到期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)基金管理人做好風(fēng)險(xiǎn)揭示、壓力測(cè)試，制定應(yīng)急預(yù)案。

    優(yōu)化應(yīng)急管理體系，提高應(yīng)急管理能力。深交所目前共制定了32項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，涵蓋市場(chǎng)、技術(shù)、操作、保障等重大風(fēng)險(xiǎn)，2017年新制定了《自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》等7項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并對(duì)原有預(yù)案進(jìn)行全面修訂。

    推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理智能化水平。深交所積極利用大數(shù)據(jù)、文本挖掘等新技術(shù)，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理智能化，研究推動(dòng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)：完成債券風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)一期建設(shè)，股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)上線，啟動(dòng)融資融券風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)研究開發(fā)工作。

    有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，深交所將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署，不斷探索新的風(fēng)險(xiǎn)管理模式，深化風(fēng)險(xiǎn)管理體制，搭建風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)，強(qiáng)化落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任，確保風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平再上一個(gè)新臺(tái)階。