本報(bào)記者 姜楠

    1月22日，深交所正式發(fā)布《深圳證券交易所證券投資基金業(yè)務(wù)指引第1號(hào)——指數(shù)基金開發(fā)》（以下簡稱《開發(fā)指引》），自2021年2月1日起施行。這是進(jìn)一步完善指數(shù)基金監(jiān)管規(guī)則，更好發(fā)揮指數(shù)基金資產(chǎn)配置工具屬性，切實(shí)推進(jìn)基金市場健康穩(wěn)定發(fā)展的一項(xiàng)重要制度安排。

    《開發(fā)指引》對(duì)指數(shù)基金管理人責(zé)任、標(biāo)的指數(shù)質(zhì)量、指數(shù)基金開發(fā)程序和建倉要求等方面作出了規(guī)定，具體包括：一是細(xì)化指數(shù)基金管理人責(zé)任，基金管理人申請(qǐng)開發(fā)指數(shù)基金時(shí)，應(yīng)做好人員配置、業(yè)務(wù)制度及技術(shù)系統(tǒng)方面準(zhǔn)備工作。二是規(guī)定標(biāo)的指數(shù)質(zhì)量指標(biāo)，對(duì)指數(shù)基金標(biāo)的指數(shù)的成份券數(shù)量、權(quán)重分布、指數(shù)運(yùn)行時(shí)間、流動(dòng)性等指標(biāo)提出具體要求。根據(jù)“新老劃斷”原則，《開發(fā)指引》施行前已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的指數(shù)基金不受前述指標(biāo)限制。三是規(guī)范基金開發(fā)程序，基金管理人向深交所申請(qǐng)開發(fā)指數(shù)基金時(shí)，需提交指數(shù)編制方案、指數(shù)符合具體指標(biāo)的說明及承諾等材料，深交所對(duì)符合要求的申請(qǐng)出具無異議函。四是明確基金建倉要求，指數(shù)基金應(yīng)在上市前完成建倉，使基金的投資組合比例符合有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同等法律文件的約定，體現(xiàn)指數(shù)基金跟蹤指數(shù)的基本特征。

    據(jù)介紹，2020年7月30日至8月14日，深交所就《開發(fā)指引》向社會(huì)公開征求意見?？傮w來看，市場各方對(duì)《開發(fā)指引》的監(jiān)管安排較為認(rèn)可，意見主要集中在部分具體指數(shù)質(zhì)量指標(biāo)要求。深交所高度重視，經(jīng)認(rèn)真研究、充分論證，吸收采納了反映較為集中且合理可行的意見建議，對(duì)《開發(fā)指引》進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整和完善，主要包括適當(dāng)放寬標(biāo)的指數(shù)發(fā)布時(shí)間和成份證券流動(dòng)性要求，明確利率債指數(shù)基金范圍等。

    截至2020年末，深市掛牌基金產(chǎn)品487只，資產(chǎn)規(guī)模2669億元。下一步，深交所將深入貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署，進(jìn)一步完善指數(shù)基金監(jiān)管要求，規(guī)范運(yùn)作流程管理，加強(qiáng)交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，推動(dòng)提升指數(shù)基金比重，引導(dǎo)中長期資金入市，發(fā)揮資源優(yōu)化配置功能，促進(jìn)基金市場平穩(wěn)健康發(fā)展，構(gòu)建更加適應(yīng)創(chuàng)新資本形成的產(chǎn)品體系。

（編輯 李波）